Bueno, esta vez la banda estaba decidida a no dejar pasar la oportunidad y entro al estudio a grabar un gran album, el productor elejido fue Randy Burns y el sello en un principio fue Combat.

Lo que sucedio fue que a fin de año la multinacional Capitol les ofrecio un contrato que no pudieron rechazar asi que Paul Lani lo remezclo y finalmente Peace Sells But Who's Buying? salio a la calle en Septiembre de 1986.

Lo raro es que Combat igualmente saco al mercado unas copias con la versión original de Peace Sells... la cual hoy ya es un objeto de colección para el afortunado que tenga una.
Lo bueno era que al estar finalmente en una compania grande aumentarian la promoción y distribución del material, pero para eso habia que vender bien.
Finalmente el albun se vendio muy bien en todo el mundo, llegando a ser oro en varios paises, el video de Peace Sells es ya hoy un clasico y el tema fue muy popular en todo EE.UU. y Canada (aun hoy es muy pasado).
El otro video fue Wake Up Dead que tambien fue muy popular la idea del video (la banda tocando detras de unas rejas y todos los fans saltando y colgandose del otro lado) fue copiada luego por inumerables bandas.
La banda salio de gira con el "Wake Up Dead Tour" durante el que tocaron con Necros, Overkill, Testament y otras bandas mas.
En 1987 Megadeth toco en el Hammersmith Odeon en U.K. lo que fue una gran promoción para la banda.

En fin Peace Sells... habia vendido bien, Megadeth era bastante popular en el ambiente thrasher pero realmente ¿el suceso Megadeth aumentaría en proporción?.
La respuesta era "todavia no", aun faltaba mucho camino por recorrer.